威爾斯親王
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2022-3-23 06:56:40
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布倫特原油期貨波動幅度已超2008年金融危機。投資者被迫減倉離場，布倫特原油未平倉頭寸達到五年半以來的低點。
伴隨著大宗商品波動性加劇，投資者被迫減倉離場或支付更高的對沖成本。
大宗商品波動性急劇攀升。彭博商品指數的絕對日均波動在過去一年增加了38%，標準偏差從疫情前的0.8%上升到1.2%。
細分商品方面，天然氣、鋁和豆油波動性位列前茅。3類商品過去1年日波動幅度超過兩個標準差的次數（衡量極端波動性指標）較疫情前分別增加3倍、4倍和6倍。
油價也在劇烈波動，布倫特原油期貨此前連續15個交易日變動超過5美元或更多——波動幅度超2008年金融危機和2020年新冠疫情初期。
Black Gold Investors資深石油分析師Gary Ross認為：“鑑於市場的波動性，目前市場無法交易”，“波動性如此之大，迫使所有人削減頭寸規模，並被迫清盤。”
持續大規模的平倉導致導致布倫特原油的總未平倉頭寸自2015年以來首次降至200萬份以下。ICE歐洲期貨公司對油價上漲的押注資金規模驟降，降幅為2011年以來最大。
洲際交易所ICE的數據顯示，在截至3月8日的一周內，對沖基金和其他基金經理在六種最重要的石油相關期貨和期權合約中，拋售了相當於1.42億桶的石油。
劇烈的市場波動性使得許多大宗商品企業措手不及。不少企業陷入了巨額追加保證金的困境，該行業的資金需求大幅上升，流動性壓力驟增。
歐洲能源交易商聯盟（European Federation of Energy Traders，EFET）此前呼籲歐洲政府和央行提供緊急援助，避免烏克蘭危機引發的大宗商品市場價格巨震造成現金短缺。
在發給市場參與者和監管機構的信中，組織成員包括殼牌、BP這類石油巨頭和石油貿易巨頭Vitol的EFET表示，能源業需要“時間有效的緊急流動性支持，確保批發天然氣和電力市場繼續發揮功能”。
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