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[大盤分析]

台指選擇權─專家觀點－隱含波動率低 價差部位操作

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dsj525
王室 | 2013-10-22 09:30:00
1樓

目前10月W4週選擇權8,450合約隱含波動率相當低，已低於10％；11月價平附近的月合約隱含波動也只有10％~11％，這意味選擇權的權利金相對低，不利於賣方的交易人，建議可以建立價差部位操作。

康和期貨分析師歐志堅認為，交易人應減少賣方部位，或增加保證金額度，以減少萬一未來波動變大，可能增加Gamma及Vega風險。建議可以建立價差部位，積極交易人可選擇部分資金單邊買進選擇權。

選擇權11月合約最大未平量，買權落在8,700合約，賣權則落在8,000合約，8,700及8,000可當作壓力及支撐的參考。

歐志堅表示，美國股市方面，由於通過臨時性的預算法案，同意展延舉債上限。但這項法案是暫時的，期限只到明年1、2月。未來道瓊指數是否有機會走高甚至創新高，兩黨談判進度扮相極重要的角色。

台灣股市方面，加權指數18日收在8,441.19點，不但是18日最高點，也創下今年的新高點，可惜成交金額只有843億元，量能有點不足。期貨市場方面，外資在臺股期貨增加了2,805口，多方淨額則來到1,805口。就期貨市場而言，外資雖偏多操作，但力道不是很強勢。如未來多單沒有大幅增加，盤勢緩慢向上攻堅的機會很大。

綜合美國股市，台灣加權指數及台股期貨三方而言，雖趨勢仍是偏多，但指數也來到相對高點。投資人須小心謹慎，以防盤勢大幅拉回。
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