日圓匯率期貨每口規模2萬美元

侯爵 | 2016-10-24 17:03:20

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日圓匯率期貨每口規模2萬美元

中時電子報作者許庭瑜╱台北報導 | 中時電子報 – 2016年10月24日上午5:50.
工商時報【許庭瑜╱台北報導】

日圓匯率期貨將在今年第4季上市，其交易時間為上午8時45分∼下午4時15分，且由於日圓匯率期貨之交易標的為美元兌日圓匯率，因此商品計算幣別以美元為主，每口日圓會率期貨規模為2萬美元。

當美元兌日圓匯率走高，代表美元升值、日圓貶值；當美元兌日圓匯率走低，則代表美元貶值、日圓升值。日圓匯率期貨契約規模為2萬美元，由於報價方式為1美元兌多少日圓，故為日圓計價，最小升降單位為0.01日圓（tick），乘上契約規模後，每跳動1個tick，即代表200日圓之損益。

日圓匯率期貨掛牌之到期月份則為4個連續季月，交易日與銀行營業日相同，交易時間為上午8時45分∼下午4時15分，到期月份契約最後交易日則交易至下午2時。

日圓匯率期貨最後交易日，為各該契約到期月份的第3個星期三，採現金結算，以最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters美元兌日圓即期匯率中價作為最後結算價。而最後結算價採下午2點，則係因符合亞洲銀行間匯率衍生性商品比價時點。

日圓匯率期貨可提供進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人避險及交易管道。舉例來說：李小姐為貿易商，進口日本貨品銷往美洲，明年3月需支付一筆約1千萬日圓之貨款，擔憂屆時日圓升值、美元貶值，則可於期貨市場賣出約5口期交所2017年3月之日圓匯率期貨，鎖定美元兌日圓之匯率。

若明年3月，美元兌日圓匯率走低，則賣出期貨的獲利，可彌補因持有美元貶值之損失。反之，倘進出口貿易業者或相關之外幣資產持有者，擔憂未美元兌日圓匯價走高，或是交易人看好美元，認為日圓未來將貶值，則可於期貨市場買進期交所之日圓匯率期貨。

轉貼資料來源:奇摩新聞