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第一階段:外資利用大量申購T50反,一次那麼大量申購時,這被動基金的操作當當然是要在市場去放空期指了,這時外資的期指買單只需要低低掛著,加上現股不要買那逆價差自然就會放出來了,原因很簡單是,市場目前敢留倉上千口期指的己經沒幾個,連上百口留倉的人數都變很少了,所以這樣大量申購必定將逆價差放大.

第二階段:T50反的操作在結算前必定會把部位轉到10月去.到時買9月賣10月的期指操作必然會執行,所以這時外資看來早就9月早就等著讓人買上去平倉或是放結算了,至於10月依然掛在低檔買,或甚至不買就可以.


這樣兩階段的佈區,只要九月盤整或是偏多就好,樣外資部位就自然的賺到一筆在手了,還不包含炒匯的部份,另外的思考是,要是10月外資沒去接多單...那就剩下的是T50反的部位一堆了,這時等於是將多方結算獲利了結了,到時才需要擔心行情是否真回檔了.

單純炒匯這個做法能容多少?實在不多,但價差縮個30點.9000口則是實實在在的賺進去口袋.

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