威爾斯親王
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2024-2-27 08:28:36
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德意志銀行表示，對沖基金對一種流行的交易策略的興趣似乎正在消退，這種交易策略旨在從美國國債現貨和期貨之間的價差中獲利。包括Steven Zeng在內的德意志銀行策略師在一份報告中指出，對沖基金在2年期、5年期和10年期美債的空頭倉位在最近幾周有所下降，「暗示美債的基礎部位和相對價值部位可能減少」。
在此之前，自今年年初以來，隨著美國政府方面試圖強行對債券市場進行嚴格改革，市場對這種交易背後的槓桿風險進行了更廣泛的報導。這個過程似乎包括所有回購協議交易——這是在利差交易中提供槓桿的關鍵因素。
美國商品期貨委員會（CFTC）上週五公佈的數據顯示，2月6日至2月20日期間，對沖基金平倉了約50萬份10年期美債期貨的淨空頭部位。在現貨市場上，這相當於每變動一個基點就有約3000萬美元的風險。
根據CFTC截至2月20日的數據，對沖基金仍持有大量淨空部位。數據顯示，10年期美債期貨的空頭部位約為670萬份，低於1月約720萬份的高峰。 |
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